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潮科技行业入门指南 | 深度学习理论与实战：提高篇（20）—— 强化学习简介(六)

晰数塔互联网快讯
2019-03-25 07:27

编者按：本文节选自《深度学习理论与实战：提高篇》一书，原文链接http://fancyerii.github.io/2019/03/14/dl-book/ 。作者李理，环信人工智能研发中心vp，有十多年自然语言处理和人工智能研发经验，主持研发过多款智能硬件的问答和对话系统，负责环信中文语义分析开放平台和环信智能机器人的设计与研发。

以下为正文。

本文介绍Policy Gradient，这是这个系列的最后一篇文章。

更多本系列文章请点击强化学习简介系列文章。更多内容请点击深度学习理论与实战：提高篇。

值函数的方法里的策略是隐式的，比如)π(a|s)=argmaxaQ(s,a)。而Policy Gradient不同，它直接有一个参数化的策略(比如是一个神经网络)，Policy Gradient通过直接求Reward对策略函数的参数的梯度来不断的找到更好的策略(参数)使得期望的Reward越来越大。这是一种梯度上升(Gradient Ascent)算法，和梯度下降类似，只不过一个是求最大值，一个是求最小值，如果加一个负号，那么就是一样的了。

Reward

假设策略函数(可以是很复杂的神经网络)的参数是θ，我们把策略函数记作πθ(a|s)，它表示在状态s时采取策略a的概率。Reward函数的定义如下：

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上式中，dπ(s)是以πθπθ为转移概率的马尔科夫链的稳态分布(stationary distribution)。马尔科夫链有一个很好的性质，当跳转次数趋于无穷大的时候，最终它处于某个状态的概率只取决于跳转概率，而与初始状态无关。为了记号的简单，我们把dπθ简记为dπQπθ简记作Qπ。稳态概率的形式化定义为：)dπ(s)=limt→∞P(st=s|s0,πθ)。当t趋于无穷大的时候，概率P(st=s|s0,πθ)与s0s0无关，因此可以记作dπ(s)。

我们可以这样来解读J(θ)：要计算一个策略π的Reward，我们可以一直运行(run)这个策略无穷多次，那么最终停在状态s的概率是稳态分布dπ(s)，而状态s的价值是Vπ(s)，因此我们认为最终的Reward就是∑s∈Sdπ(s)Vπ(s)。而后面那个等式就是简单的把Vπ(s)展开成Qπ(s)，这个技巧我们在前面已经见过很多次了。

Policy Gradient定理

计算Reward对参数θ的梯度∇θJ(θ)比较Tricky。因为J(θ)中的三项dπ(s)、πθ(a|s)和Qπ(s,a)都与参数θθ有关，而且dπ(s)和Qπ(s,a)都是非常间接的受θ的影响——θ影响策略πθ(a|s)，而策略(跳转概率)影响稳态分布dpi(s)和值函数Qπ(s,a)。

Policy Gradient定理帮我们理清上面复杂的函数依赖关系，给出了简洁的Policy Gradient的计算公式：

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上面的公式非常简洁好记，直接把梯度符号∇越过各种求和符合直接放到)πθ(a|s)前就行。

Policy Gradient定理的推导

推导数学公式有点多，跳过也不影响理解后续的内容(但是Policy Gradient定理得记住)，但是作者强烈建议读者能拿出纸笔详细的抄写一遍，这会对后续的算法的理解很有帮助。虽然推导过程有些繁琐，但并不复杂，如果有一两步确实不能理解，读者也可以忽略其推导过程暂时”假设”它是对的，也许等读完整个过程之后就能理解它了。

我们先看Vπ(s)的梯度：

潮科技行业入门指南 | 深度学习理论与实战：提高篇（20）—— 强化学习简介(六) 因此我们有：

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上面的公式是递归定义的，右边的∇θVπ(s′)又可以用相同的方法展开，后面我们会用到。

我们下面考虑如下的访问序列：

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定义从状态s经过k步跳转到状态x的概率为ρπ(s→x,k)。这个概率的计算需要递归进行：

当k=0时，ρπ(s→s,k=0)=1，除了跳转到自己之外其余的概率都是0

k=1时，ρπ(s→s′,k=1)=∑aπθ(a|s)P(s′|s,a)。

k>1时，ρπ(s→x,k+1)=∑s′ρπ(s→s′,k)ρπ(s′→x,1)。

当k=1时，也就是从状态s调整到s’的概率，我们需要遍历每一个action a，在策略π下，我们采取a的概率是π(a|s)，而我们在状态s下采取a跳到s’的概率是P(s′|s,a)，因此就得到k=1时的计算公式。

而从s通过k+1步跳转到x的概率计算，我们分为两步：第一步是s通过k步跳转到s’；第二步从s’跳转到x。前者的概率是ρπ(s→s′,k)，后者的概率是ρπ(s′→x,1)，因此就得到k>1的情况。

接下来我们递归的展开∇θVπ(s)，为了简单，我们定义ϕ(s)=∑a∈A∇θπθ(a|s)Qπ(s,a)，因为对a求和了，所有右边是只与s有关而与a无关的函数。

下面的推导就是通过不断的展开∇θVπ(s)：

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上面的推导把∇θQπ(s,a)去掉了，有了∇θVπ(s)之后，我们就可以计算

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我们可以这样来解读η(s)=∑k=0∞ρπ(s0→s,k)：η(s)表示这个policy从s0开始重复不断的执行，”经过”状态s的概率。显然我们可以从s0零步跳转到s(只能是跳到自己)；s0一步跳转到s；…。因此把这些概率加起来就是”经过”状态s的概率。

因为马尔科夫链的极限是趋近于稳态分布，用通俗的话说就是时间足够大之后处于状态s的概率与初始状态无关。因此存在某个T，当时刻t>T时，p(s)=dπ(s)。因此∑k=0∞ρπ(s0→s,k)可以分为两部分，第一部分是∑k=0T，另一部分是sumk=T+1∞。前一部分总是一个有限的值，而后一部分是无穷大，因此可以忽略前一部分，而sumk=T+1∞ρπ(s0→s,k)的平均值等于dπ(s)，而且∑sdπ(s)=1，因此有dπ(s)=η(s)/∑sη(s)。

对于连续的情况∑sη(s)=1，而对于Episode的情况∑sη(s)等于Episode的平均长度。上面的梯度可以继续简化：

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